Die Bestandteile des DB Equity Low Beta Factor Index (der Index) werden aus den Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 31 Industrieländern ausgewählt. Die Aktien werden mithilfe einer Low-Beta-Strategie ausgewählt, die den Beta-Faktor jeder Aktie analysiert (dieser wird mit einer gleichgewichteten Version des MSCI World Index verglichen). Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass in bestimmten Marktzyklen Titel mit niedrigem Beta-Faktor (Low-Beta) eine bessere Entwicklung verzeichnen als Titel mit hohem Beta (High-Beta). Die Strategie verwendet einen regelbasierten Ansatz zur Analyse der Aktien, die Bestandteil des MSCI World Index sind, und identifiziert Aktien mit niedrigem und hohem Beta-Faktor. Die Indexbestandteile werden aus den im MSCI World Index vertretenen Aktien ausgewählt, mit dem Ziel, diejenigen Aktien überzugewichten, die das niedrigste Beta aufweisen, und diejenigen mit dem höchsten Beta unterzugewichten. Das Beta einer Anlage ist ein Messgröße für das Risiko, das aus der Abhängigkeit von allgemeinen Marktbewegungen entsteht. Ein niedriges Beta kann bedeuten, dass eine Anlage eine geringere Volatilität besitzt als der Markt oder dass die Volatilität einer Anlage mit der des Marktes vergleichbar ist, doch die Kursbewegungen nicht in hohem Maße mit dem Markt korrelieren; ein hohes Beta bedeutet das Gegenteil. Die zugrunde liegenden Bestandteile notieren in verschiedenen Währungen. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen werden nach Steuern wieder in den Aktien angelegt