Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein alternativ gewichteter Index, das heisst ein Index, bei dem sich die Gewichtung der Komponenten nicht nach deren Grösse (gemessen an der Marktkapitalisierung) richtet, sondern nach spezifischen Faktoren. Der Index beruht auf dem Mutterindex MSCI USA IMI und erfasst Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Kapitalisierung (Large, Mid und Small Caps) aus allen Bereichen des US-Aktienmarktes. Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt.